TradeGod Manifesto / 01
THE ILLUSION OFWIN RATE
왜 승률 80%의 트레이더는 한 번의 빔에 계좌가 부서지고,
승률 20%의 전설들은 수백억을 벌어들이는가.
Part 1. The Legends
낮은 승률로 수조 원을 번
월스트리트의 전설들
승률은 본질이 아닙니다. 이들은 무수히 많은 작은 패배를 딛고 압도적인 한 방으로 세계의 부를 쓸어 담았습니다.
Paul Tudor Jones
블랙먼데이의 영웅
20%
Win Rate
목표 손익비 5:1 구조
"1달러를 잃고 5달러를 벌 수 있다면,
80%의 거래에서 틀려도 돈을 잃지 않는다."
개인 트레이더의 정점
Kristjan
Qullamaggie
Win Rate
25~35%
ROI
$100M+
"25-35% 승률에도 불구하고 최대 20R(20배)의 압도적 손익비로 수백만 달러를 갈퀴로 긁어모았습니다."
George Soros
퀀텀펀드 창립자 · 30% 승률
"승률은 트레이딩에서 가장 쓸모없는 지표다. 중요한 건 맞을 때 얼마나 벌고, 틀릴 때 얼마나 적게 잃느냐다."
Ed Seykota
12년만에 3000배 성장 · 35% 승률
"내 시스템이 수익을 내는 경우는 고작 35%에 불과했다. 하지만 손실을 1%로 막고 수익포지션을 끝까지 홀딩했다."
Jesse Livermore
전설적 곰 · 50% 미만 승률
"나는 돈 잃는 것을 사랑한다. 왜냐하면 손실을 빠르게 끊어내는 그 태도가 파산을 막고 나를 살리기 때문이다."
Part 2. The Blow-ups
승률의 달콤함에 취해
계좌가 폭파된 사례들
87%
Win Rate
물타기의 저주
무려 87%라는 엄청난 승률에 도취되어 한 번 방향이 틀렸을 때 손절하지 못했습니다. 결국 마틴게일 원칙으로 끝없이 물을 타다 단 한 번의 대추세에 계좌 전액이 강제 청산당했습니다.
60%
Win Rate
잔돈 줍다 로드킬
승률 60%를 유지했지만, 벌 때 1%를 벌고 잃을 때 10%를 잃는 전형적인 마이너스 손익비 구조였습니다. 9번 연속으로 잔돈을 모아도 1번의 손절로 원금이 박살났습니다.
LTCM
Fund
Fund
노벨상 수상자들의 파산
노벨 경제학상 수상자들이 만든 펀드마저 99% 승률의 차익거래를 맹신하여 레버리지 25배를 썼습니다. 그들이 계산하지 못한 단 한 번의 극단적 꼬리 리스크(Tail Risk)로 펀드는 증발했습니다.
Part 3. The Mathematics
비대칭의 수학:
기대값이 전부입니다.
Expectancy vs Win Rate
트레이더 A
초저승률 (40%) • 고수익 ($300) / 소손실 ($100)
+$20
기대값 / 회당
트레이더 B
고승률 (70%) • 소수익 ($100) / 대손실 ($300)
-$20
기대값 / 회당
승률 40%의 트레이더가 돈을 복사하는 반면, 승률 70%의 트레이더는 매매를 거듭할수록 계좌가 녹아내립니다. 이것이 "기대값(Expectancy)"이 폭로하는 잔인한 진실입니다.
R-Multiple Strategy
현존하는 모든 프로 트레이더들은 승률이 아니라 리스크 대비 보상(R-Multiple) 비율에 광적으로 집착합니다.
5R
최소 5배 타격
Qullamaggie, Paul Tudor Jones의 기준 규격
3R
최소 3배 안전망
Turtle Traders 시스템 베이스라인
진짜 성배는 승률이 아니라
비대칭 폭발 구조입니다
승률의 환상에서 벗어나, 잃을 때는 철저히 막고 먹을 때는 휩쓰는 극한의 수학적 우위를 가져가십시오.
Taking exactly 8 precise questions.